corr

ピアソン相関係数を計算します。

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corr

導入バージョン: v1.1.0

ピアソン相関係数を計算します：

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

この関数は数値的に不安定なアルゴリズムを使用しています。計算に数値安定性が必要な場合は、corrStable関数を使用してください。処理速度は遅くなりますが、より正確な結果が得られます。

構文

corr(x, y)

引数

• x — 第1変数。(U)Int* または Float*
• y — 第2変数。(U)Int* または Float*

戻り値

ピアソン相関係数を返します。Float64

例

基本的な相関計算

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corr(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─corr(x_value, y_value)─┐
│     0.1730265755453256 │
└────────────────────────┘